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许晓明副教授主讲-Backward stochastic differential equations and stochastic differential games

    2018年6月6日下午,我院第七场双周三学术报告会在行健楼526教室举行。本次报告会由统计与金融数学研究室许晓明副教授主讲,报告题目为“Backward stochastic differential equations and stochastic differential games”。统计与金融数学研究室解锋昌教授、刘国祥副教授、米辉副教授、殷荣城博士,及部分研究生参加了本次报告。

    报告会上,许晓明副教授首先对随机微分对策理论进行了简要介绍,并引出目前研究该理论的一种方法——倒向随机微分方程(BSDE)法。结合相关文献,对该方法及其在对策理论中的应用进行了具体介绍。在此基础上,许晓明副教授就近几年在该领域的研究进展进行了阐述,探讨了超前倒向随机微分方程在几类对策问题中的应用,利用超前BSDE给出了对策问题的鞍点策略。最后,许老师对未来的研究工作进行了展望。

    报告结束后,与会师生就报告内容进行了讨论,许晓明副教授对大家提出的问题给出了详细的解答。报告会在热烈的掌声中圆满结束。