网站首页 研究所概况 新闻中心 成员介绍 科研动态 成果一览  
    今天是:2018年08月21日
研究所新闻
通知公告
研究所新闻  
“金融与统计研究所”举行本学期首场专题学术报告

     应数学科学学院解锋昌教授的邀请,南京审计大学林金官教授于2018年5月9日在行健楼665报告厅作了题为“A Semiparametric Threshold Asymmetric Stochastic Volatility Model”的学术报告。这是校重点研究机构“金融与统计研究所”本学期首场专题报告。数科院副院长严从华教授主持了此次报告会,金融与统计研究所解锋昌教授、周秀轻教授、刘国祥副教授、高启兵副教授、米辉副教授,及部分研究生参加了本次报告会。

    报告会上,林金官教授针对资产收益的金融时间序列问题提出了一种半参数阈值非对称随机波动率模型,该模型可以有效捕获均值、方差和杠杆效应中的非对称性,同时假定误差可以服从某未知分布。接着,林教授基于有效重要抽样和惩罚密度的方法探讨了模型中参数估计问题。最后,林教授利用随机模拟方法和实际数据分别展示了所给方法的有效性。

    整场报告中, 林金官教授语言幽默风趣,讲解清楚易懂,帮助大家开阔了学术视野。报告结束后,与会师生就报告内容与林教授进行了热烈的讨论,大家受益匪浅。最后,本次报告会在热烈的掌声中圆满结束。