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    今天是:2017年08月17日
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“金融与统计研究所”举行本学期第二场专题学术报告
     应数学科学学院的邀请,南京审计大学林金官教授于2017522日上午在行健楼526报告厅作了题为“Semiparametric stochastic volatility models with time-varying Leverage Effect: Properties and estimation”的学术报告。这是校重点研究机构“金融与统计研究所”本学期第二场专题报告。统计金融数学研究室刘国祥副教授主持了此次报告会,统计与金融数学研究室周秀轻教授、高启兵副教授、杜秀丽副教授、姚奕副教授和米辉副教授以及部分研究生参加了本次报告会。

林教授指出,数据的波动性和稳定性一直是金融数学中的核心问题,处理波动性问题有两个途径:一是运用条件自相关模型,一是随机波动性模型。林教授从随机波动性模型出发,建立了Semiparametric stochastic volatility models,给出其相关性质及模型的密度估计和参数估计,并进行了相关应用。最后,林教授对模型优劣进行了总结,并对其中的问题进行了延伸,也点明了以后的研究方向。

 

 

报告结束时,与会师生就报告内容与林教授进行了热烈的讨论,与会者受益匪浅。最后,在热烈的掌声中圆满结束本次报告会。