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我院举行本学期第二场双周三学术报告会
发布时间:2018-09-25
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    9月19日下午,我院本学期第二次双周三学术报告会在行健楼526举行。此次报告会由数学研究所副所长贺伟教授主持,计算科学研究室孙海琳副教授主讲,报告的题目是Optional Decision under Uncertainly Enviroment。计算科学研究室王锋副教授、孙越泓副教授、蔡邢菊副教授、谈雪媛副教授,几何代数研究室刘群华副教授,运筹控制研究室张晓岩教授,统计与金融数学研究室米辉副教授以及计算数学方向的部分研究生参加了本次报告会。

    孙海琳副教授首先介绍了什么是不确定性,以及随机优化是在不确定环境下进行最优决策的重要方法。随后孙海琳副教授用金融数学中经典中的Markowitz投资组合优化模型和库存问题中经典的报童模型这两个例子加以说明。接着,孙海琳副教授介绍了自己在带有风险约束的随机优化问题、分布鲁棒优化问题、计量经济学中的随机优化问题和两阶段随机变分不等式问题等这些领域的一些研究成果。针对每一方面内容,他都介绍了研究的背景和动机,并进一步简述了他在这个部分中所做的工作。孙海琳副教授认为带有随机二阶占优约束的随机优化问题是一个随机非光滑半无限优化问题,较难处理。他们采用样本均值逼近方法构造了该问题的确定性近似问题,研究了样本均值逼近方法的收敛性和收敛速率,并开发了基于罚函数方法的水平函数法和割平面方法,有效地求解了该问题。

    报告结束后,与会师生就报告内容进行了讨论,孙海琳副教授对大家提出的问题给出了详细的解答。报告会在热烈的掌声中圆满结束。

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