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“金融与统计研究所”举行本学期第六场专题学术报告
发布时间:2017-01-11
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  应数学科学学院的邀请,东南大学张鑫副教授于2017年1月4日上午在行建楼学术报告厅526室作了题为“Bond and option pricing for interest rate model with clustering effects”的报告。这是校重点研究机构“金融与统计研究所”本学期第六场专题学术报告。统计与金融数学研究室梁志彬教授主持了此次报告会,统计与金融数学研究室高启兵副教授、米辉副教授、李启才副教授以及部分研究生参加了此次报告会。


  报告会上,张老师详细介绍了金融市场中的一类self-exciting的风险资产模型,基于此模型,给出了债券的定价公式,进一步探讨了以债券价格作为期权标的期权定价公式。最后通过一个数值实例显示其实际应用中的意义。



  报告结束时,与会师生就报告内容与张鑫老师进行了热烈的讨论。最后,在热烈的掌声中圆满结束本次报告会。

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