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“金融与统计研究所”举行本学期第一场专题学术报告
发布时间:2016-11-14
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  应数学科学学院的邀请,山东大学数学学院吴臻教授于2016年11月5日上午在仙林宾馆第一会议室作了题为“BSDEs with two-time-scale Markov chains and applications in optimal switching problem”的学术报告。这是校重点研究机构“金融与统计研究所”本学期第一场专题学术报告。统计与金融数学研究室梁志彬教授主持了此次报告会,统计与金融数学研究室高启兵副教授、许晓明副教授、米辉副教授以及部分研究生参加了此次报告会。

  报告会上,吴教授首先介绍了带有双尺度和马氏调节的倒向随机微分方程模型的基本概念、思想和方法,详细分析了一个弱收敛的结果,并将此结果应用于随机最优转换问题中,从而使得原问题大大简化。最后通过数值实例验证了理论结果的正确性与有效性。

  报告结束时,与会师生就报告内容与吴臻教授进行了热烈的讨论,与会者受益匪浅。最后,在热烈的掌声中圆满结束本次报告会。

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