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我院举行本学期第二场双周三学术报告
发布时间:2016-09-26
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  2016年9月21日下午,我院本学期第二场双周三学术报告在行健楼526举行。本次报告会由统计与金融数学研究室许晓明副教授主讲,题为“Anticipated backward doubly stochastic differential equations ”。统计与金融数学研究室梁志彬教授、解锋昌教授、刘国祥副教授、高启兵副教授、运筹控制研究室许宝刚教授,计算科学研究室汪艳秋教授以及部分研究生参加了本次报告会。

  许晓明副教授首先从金融中的一个简单实例出发,引入了倒向随机微分方程(BSDE)及倒向重随机微分方程(BDSDE)的概念,并介绍了相关文献及结论。然后针对一类新型方程——超前倒向重随机微分方程,研究了其解的存在唯一性,并给出了解的比较定理。最后,作为应用,深入讨论了此类方程与一类滞后重随机微分方程之间的对偶关系。

  报告结束后,与会师生就报告内容进行了热烈的交流和讨论。本次报告会取得圆满成功!

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