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“金融与统计研究所”举行本学期第二场专题学术报告
发布时间:2015-12-02
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  应数学科学学院的邀请,香港中文大学李端教授于2015年11月30日上午在行健楼报告厅526室作了题为“A Planner-Doer Game Framework for Multi-Period Mean-Variance Portfolio Selection”的学术报告。这是校重点研究机构“金融与统计研究所”本学期第二场专题学术报告。统计与金融数学研究室梁志彬教授主持了此次报告会,计算科学研究室韩德仁教授、统计与金融数学研究室刘国祥副教授、姚奕副教授以及部分研究生参加了此次报告会。

  李端教授是香港中文大学系统工程与工程管理学系教授,他的研究领域包括最优化、金融工程与运筹学。李端教授曾担任美国电气和电子工程师协会自动化控制期刊副主编,担任过许多杂志的副主编或特刊主编。他曾担任中国运筹学会数学规划分会副理事长,现任金融系统工程学会副会长,中国科学院国家数学与交叉科学中心数学与经济金融交叉研究部学术委员会委员。

  报告会上,李端教授由浅入深地给大家介绍了经典均值-方差问题,以及由此衍生出来的时间不一致多期模型中的均值-方差投资组合问题,并通过博弈论的思想探讨了两层策划者自我控制博弈模型。在该模型中,规划者可以通过惩罚影响执行者,同时施加的惩罚又反过来影响策划者行为。通过策划者和执行者的利益调整,一定程度的内部和谐就可以实现。此次报告,开拓了我院师生的视野,极大地提高了广大同学学习金融与统计的兴趣和热情。

  报告结束时,与会师生就报告内容与李教授进行了热烈的讨论。整场报告,李端教授讲解清楚易懂,大家受益匪浅。最后,在热烈的掌声中圆满结束本次报告会。

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