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师资队伍
博士生导师 梁志彬
详细信息
 
博士生导师 梁志彬
基本信息

姓名 梁志彬
最后学位 博士
最后毕业时间 2008.12
毕业院校 南开大学
职称 博士生导师
所在研究室 统计与金融数学研究室
研究方向 金融数学与概率
办公室 行健楼653室
联系电话 85891380-8653
电子邮箱 liangzhibin111@hotmail.com
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详细信息

教学活动


 

承担本科生的《高等数学》,《概率论与数理统计》,《抽样调查》,《风险理论》,《寿险精算数学》;

承担研究生的《金融随机分析》,《随机过程》,《Stochastic processes for insurance and finance》,《Stochastic control in continuous time》,《风险理论》,《金融工程与风险控制》;


2012,获南京师范大学研究生教学成果奖二等奖;


 

2012,主持江苏省教育厅研究生教育教学改革研究与实践课题项目:金融数学方向复合型人才培养模式的探讨与研究


 

2011年:指导熊炜的本科生毕业论文获得江苏省本科生优秀毕业论文三等奖;

 


 

主要论著

近五年论文著作:

 

 

11.  Zhibin Liang, Kam Chuen Yuen. Optimal dynamicreinsurance with dependent risks: variance premium principle. Scandinavian Actuarial Journal. 2014. DOI:10.1080/03461238.2014.892899.SSCI, SCI

10.  Qicai Li, Mengdi Gu, Zhibin Liang.Optimal excess of loss reinsurance and investment for the CEV risk model.  Annals ofOperation Research. 2014. Accepted.  SCI

9. Zhibin Liang, Erhan Bayraktar. Optimal proportionalreinsurance and investment with unobservable Markov-modulated compound Poissonprocess. Insuarnce: Mathematics and Economics. 2014,55: 156-166. SSCI, SCI 

8.  Zhibin Liang,Virginia Young. Dividends and reinsurance under a penalty for ruin. Insurance: mathematics andEconomics. 2012, 50:437-445. SSCI, SCI

7.  Zhibin Liang, Kam Chuen Yuen, Ka Chun Cheung. Optimalreinsurance-investment problem in a CEV stock market for jump-diffusion riskmodel. Applied Stochastic Models in Business andIndustry.  2012, 28, 585-597. SSCI,SCI

6.  Zhibin Liang, Junyi Guo. Optimal investment andproportional reinsurance in the Sparre Andersen model. Journalof Systems Science and Complexity.  2012,25(5): 926-941. SCI 

5.  Zhibin Liang, Kam Chuen Yuen, Junyi Guo. Optimalproportional reinsurance and investment in a stock market withOrnstein-Uhlenbeck process. Insuarnce: Mathematicsand Economics. 2011, 49: 207-215. SSCI, SCI

4.  Zhibin Liang, Lihua Bai, Junyi Guo.Optimal investmentand proportional reinsurance with constrained control variables. Optimal Control, Applications and Methods.  2011, 32: 587-608. SSCI, SCI

3.  Zhibin Liang, Junyi Guo. Optimal combining quota-shareand excess of loss reinsurance to maximize the expected utility. Journal of Applied Mathematics and Computing.  2011, 36: 11-25. EI

2.  梁志彬,郭军义. 最优比例与超额损失组合再保险下的破产概率。数学学报,2010, 53(5): 857-870 

1.  Zhibin Liang, Junyi Guo. Optimal proportionalreinsurance under two criteria: maximizing the expected utility and minimizingthe VaR. ANZIAM Journal. 2010, 51: 449-463. SSCI,SCI


 


 


 

科研项目


 

近五年科研项目:

6. 2015.1-2018.12,国家自然科学基金面上项目:保险金融市场中相依风险模型的随机最优控制(项目编号:11471165),项目负责人;70

 

5. 2014.7-2016.7,江苏省自然科学基金面上项目:多种目标准则下带限制的最优再保险,最优投资与最优分红问题的研究(项目编号:BK20141442),项目负责人;10

 

4. 2013.7-2015.7,国家教育部留回基金项目:复杂保险金融模型中的最优投资、分红以及最优再保险问题的研究(项目编号:2013101SBJ0067),项目负责人;3

 

3. 2012.1-2014.12,国家自然科学基金青年基金项目:现代保险金融模型中的最优风险控制(项目编号:11101215),项目负责人;22

 

2. 2009.9-2011.12,江苏省教育厅项目:基于鞅方法和随机控制理论的最优投资和最优再保险(项目编号:09KJB110004),项目负责人;3

 

1. 2008.1-2010.12,国家自然科学基金青年基金项目:不同风险测度下的最优投资与再保险策略(项目编号:10701082),第一参与人。16


 


 

所获奖励


 

6. 2014年:江苏省“青蓝工程”优秀中青年骨干教师;

5. 2013年:南京市第十届自然科学优秀学术论文奖二等奖;

4. 2012年:南京师范大学“优秀教师”荣誉称号;

3. 2012年:南京师范大学研究生教学成果奖(主持);

2. 2010年:南京师范大学“青蓝工程”优秀中青年骨干教师;

1. 2009年:南京师范大学“巾帼建功先进个人”荣誉称号。


 

 

社会工作

2007年以来,一直担任美国《数学评论》评论员;目前还是几家国际上知名杂志的审稿人,比如《Insurance: Mathematics and Economics》、《European Journal of Operational Research》,《Statistics & Probability Letters》、《Economic  Modeling》。

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