首页 > 学院新闻 > 科研 > 正文
我院举行本学期第一场双周三学术报告会
发布时间:2019-03-11 09:25:00 访问次数: 字号:
        3月6日下午,我院本学期第一次双周三报告在行健楼655隆重举行。此次报告会由数学研究所副所长贺伟教授主持,主讲人是统计与金融数学研究室的李启才副教授,报告的题目是“Wealth-Path Dependent Mean-Variance Portfolio in Levy Financial market for Insurer”,统计与金融数学研究室米辉副教授、高启兵副教授以及部分研究生参加了本次报告会。

 
     首先,李启才副教授介绍了在金融数学研究中的一个经典模型,即投资组合的均值方差模型。该模型是现代金融领域的基石,其核心思想是在金融资产之间构建财富的最佳配置,以实现投资预期收益与其风险之间的最优平衡。该模型也可以用于保险公司的资产配置决策,但是保险公司除了考虑投资问题之外,还常考虑再保险问题。于是就有投资和再保险两个决策变量。然后,李老师针对上述问题,扩展了现有的均值-方差保险模型,提出了改进的模型,新特点(1)金融市场的资产服从一个无限levy过程而非一般的扩散过程或跳扩散过程。(2)优化问题除了期末财富方差最小化目标外,还包括了对保险公司整个投资期限内财富偏离预定目标过程的最小化,这就导致了所谓的财富路径依赖优化。该广义的均值-方差模型包括了经典的均值-方差模型。接着,李老师针对这一优化目标给出了决策变量和值函数充分、严格的求解过程。
       最后,李启才副教授展望了下一步研究内容,对控制策略进行限制,如限制再保险比例和投资份额非负等,这样可以得到符合实际的控制策略。在座的一些老师和学生就报告提出了自己的问题,李启才副教授给出了详细的解答。报告会在老师和同学的热烈掌声中圆满结束。